Рекомендовано
Вченою Радою економічного факультету Київського національного університету імені Шевченка
Зміст
I. Часові ряди
I.1. Основні визначення
I.2. Адитивна та мультиплікативна моделі часових рядів
I.3. Міри точності прогнозів
I.4. Лаговий оператор
I.5. Стаціонарність часових рядів
I.6. Функція автокореляції
I.7. Функція правдоподібності
I.8. Порядок аналізу часових рядів
II. Методи згладжування часових рядів
II.1. Класичні підходи
II.2. Методи експоненціального згладжування
II.3. Несезонна модель Холта-Вінтера
II.4. Адитивна модель із визначенням сезонних коливань
II.5. Адитивна модель Вінтера
II.6. Фільтр Ассімакопоулоса
II.7. Проблема дезагрегування часових рядів
III. Стаціонарні часові ряди
III.1. «Білий шум»
III.2. МА(q)-процес
III.3. Процес авторегресії
III.4. Перетворення МА–процесів
III.5. ARMA–процес
III.6. Прогнозування на основі ARMA–моделей
III.7. Класичне оцінювання невідомих коефіцієнтів
III.8. Аналіз часових рядів Бокса-Дженкінса
IV. Нестаціонарні процеси
IV.1. Часові ряди з трендом
IV.2. Фільтр Ходріка–Прескотта
IV.3. ARIMA-процеси
IV.4. Імпульсний аналіз
IV.5. “Випадкове блукання”
IV.6. Тестування на наявність одиничного кореня
IV.7. Моделювання сезонності
V. Нелінійні моделі
V.1. Приклади нелінійних процесів
V.2. Моделі зі змінною дисперсією
V.3. Моделювання часових рядів при зміні економічної ситуації
V.4. Цілочисельні моделі
V.5. Висновки
VI. VAR-моделі
VI.1. Вступ
VI.2. Означення VAR–моделі
VI.3. Оцінка стаціонарних VAR-моделей
VI.4. Прогнозування на основі VAR-моделей
VI.5. Структурний аналіз на основі VAR-моделей
VI.6. Коінтеграція
VII. Сучасне моделювання
VII.1. Принципи вибору моделей для прогнозування
VII.2. Комбінування прогнозів
VIII. Задачі контрольних та самостійних робіт
VIII.1. Приклади розв'язання контрольних задач
VIII.2. Задачі для самостійного опрацювання
IX. Додатки
X. Рекомендована література
X.1. Використані підручники
X.2. Інші використані роботи
X.3. Рекомендовані роботи
X.4. Internet-адреси
Передмова
Фінансові ринки створюють багато часових рядів, наприклад, ціни акцій або іноземної валюти. Як потрібно використовувати наявну інформацію для здійснення економічних рішень? Як робити прогнози на основі попередніх спостережень за процесом?
Цей підручник є введенням до аналізу часових рядів, а також оглядом найбільш сучасних методів аналізу та обробки економічної інформації. Аналіз часових рядів є достатньо складною темою, і тому ця книга має за мету поєднання достатньої кількості теорії з практикою. Розглядаються декілька методів для аналізу, перетворення та прогнозування часових рядів. Теми, в основному, охоплюють введення до теорії часових рядів, згладжування економічної інформації, аналіз ARMA- та ARIMA-моделей, VAR-моделі, нелінійні моделі. Багато з запропонованих моделей були спеціально розроблені кафедрою економічної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка на замовлення НБУ.
Для розуміння математичного змісту роботи читач повинен бути обізнаним з основами теорії ймовірностей та математичної статистики, а також основами дослідження операцій.
Підручник може бути корисним для студентів та аспірантів економічних, математичних спеціальностей вищих навчальних закладів, для науковців, які використовують у своїх дослідженнях методи економетрики.
Ця робота була підтримана програмою Європейського Співтовариства Темпус-Тасіс, проект JEP-10353-97 “Статистичні методи в економіці”.
Автори висловлюють щиру вдячність професору Ядренку М. Й., професору Сільвестрову Д. С. (Швеція), професору Вітлінському В. В. за цінні поради при підготовці рукопису, за їх увагу та допомогу. Особливу подяку висловлюємо директору економічного департаменту Національного банку України Вороновій Л. В., а також начальнику управління статистики та аналізу платіжного балансу, канд. екон. наук Іваннік Н. М. та співробітнику цього управління Хіміч Т. В.